Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones

John Freddy Moreno Trujillo

Resumen


Se presenta una definición formal de la integral estocástica y una demostración completa de la fórmula de Itô, junto con algunas extensiones de estos resultados en el contexto de la modelación financiera. 


Palabras clave


integral estocástica; fórmula de Itô; polinomios de Taylor



DOI: https://doi.org/10.18601/17941113.n10.02

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Publicado: 2016-10-06 10:14:00



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