DOI: https://doi.org/10.18601/17941113.n11.01

Presentación

En esta edición de la revista ODEON, titulada "Una mirada a problemas financieros actuales", se presentan cinco artículos que brindan aportes y distintas ópticas a una serie de problemas, posturas y desarrollos de las finanzas contemporáneas.

El primer artículo, escrito por Orlando Guedez Calderin, titulado "Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole", hace una revisión de los planteamientos de Bengt Holmstróm y Jean Tirole sobre los fundamentos conceptuales y de política económica en la gestión de liquidez, con aplicación en los mercados financieros.

El segundo artículo, presentado por Carlos Albeiro Mora Villalobos Villalobos, titulado "Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos", propone una estimación, utilizando la metodología de gradientes geométricos, de los tiempos cotizados, los saldos de ahorro acumulado y las tasas de interés requeridas para alcanzar el capital suficiente que pueda satisfacer una pensión mínima para diferentes periodos de expectativas de vida en Colombia.

En el tercer artículo, "Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones", de José Mauricio Castellanos Orejuela, se presenta un estudio de los supuestos del modelo CRR de valoración y las implicaciones que en términos de arbitraje financiero pueden tener.

El cuarto artículo, de Javier Hernando Sandoval Archila, "Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros, sobre TMR del mercado de derivados colombiano", analiza la transparencia prenegociación del mercado colombiano de futuros de TMR y su relación con la asimetría de información en las operaciones por fuera del motor de calce de la bolsa realizadas entre agentes informados y desinformados.

El quinto de los trabajos, presentado por Daniel Hernández Hernández y Katherin Sánchez Casas, titulado "Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia", hace una presentación del trading de alta frecuencia, junto con sus características y estrategias, para luego, bajo el contexto de transacciones de alta frecuencia (HFT), desarrollar un modelo de creación de mercado.

Para el Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas es un gran orgullo publicar el número 11 de esta revista, con artículos de buena calidad y alto nivel. Que sea esta una invitación a los estudiosos de las finanzas para buscar nuevas herramientas y nuevos saberes a fin de profundizar en la comprensión de los mercados financieros.

John Freddy Moreno Trüjillo
Coordinador Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas

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Publicado: 2017-05-18 12:09:12



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