@article{Payares_Sandoval Archila_2010, title={Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano}, url={https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874}, abstractNote={<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.</span></p>}, number={5}, journal={ODEON}, author={Payares, Dann and Sandoval Archila, Javier}, year={2010}, month={jul.} }