TY - JOUR AU - Quevedo Caro, Andrés Ricardo PY - 2005/07/01 Y2 - 2024/03/28 TI - Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos JF - ODEON JA - ODEON VL - 0 IS - 2 SE - Artículos DO - UR - https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2646 SP - AB - <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: ";AGaramond-Regular";,";serif";; mso-bidi-font-family: AGaramond-Regular;">Este artículo revisa y evalúa diferentes medidas de dependencia entre algunas variables financieras colombianas para el período abril - octubre de 2004. Los resultados señalan como inadecuado al coeficiente de correlación tradicionalmente estimado y sugieren una apreciable ganancia en exactitud al ser remplazado por otras medidas de asociación. Algunas implicaciones son formuladas para la administración de portafolios y la regulación en Colombia. ER -