TY - JOUR AU - Moreno Trujillo, John Freddy PY - 2021/06/08 Y2 - 2024/03/29 TI - Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez JF - ODEON JA - ODEON VL - 0 IS - 19 SE - Artículos DO - 10.18601/17941113.n19.06 UR - https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/7234 SP - 153-180 AB - <p>Se consideran modelos de mercado en donde se incorpora un factor de liquidez asociado a la dinámica de los precios y a las estrategias de negociación de los agentes. Se estudia el caso en el cual el factor de liquidez es una función determinística del precio y otro en donde este factor es estocástico descrito por un proceso Cox-Ingersoll-Ross. Se consideran diferentes tipos de estrategias de negociación y se establecen de forma explícita las ecuaciones diferenciales estocásticas para la dinámica de los precios, así como las ecuaciones diferenciales parciales no lineales de valoración de activos contingentes correspondientes.</p> ER -