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Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resumen 648 | Vistas de PDF 289 | pp. 119-145

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 582 | Vistas de PDF 365 | pp. 77-117

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1362 | Vistas de PDF 810 | pp. 7-79

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resumen 432 | Vistas de PDF 444 | pp. 7-58

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resumen 2536 | Vistas de PDF 1666 | pp. 27-66

Shadow Banking y liquidez en Colombia
Shadow Banking y liquidez en Colombia

Pamela Cardozo, Jorge Cely, Andrés Murcia

Vistas de resumen 695 | Vistas de PDF 598 |

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resumen 328 | Vistas de PDF 769 | pp. 73-137

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 299 | Vistas de PDF 890 |

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 762 | Vistas de PDF 477 | pp. 173-231

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario

Nicolás Sánchez Anzola

Vistas de resumen 5166 | Vistas de PDF 899 | pp. 113-172

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 377 | Vistas de PDF 156 | pp. 31-79

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1031 | Vistas de PDF 681 | pp. 7-54

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resumen 344 | Vistas de PDF 249 | pp. 7-41

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 348 | Vistas de PDF 1127 |

Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)
Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)

Luis Felipe Camacho Carvajal

Vistas de resumen 390 | Vistas de PDF 257 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 249 | Vistas de PDF 156 | pp. 99-152

Valoración del mecanismo de terminación anticipada en los contratos de concesión 4G en Colombia
Valuation of the early termination mechanism in 4G concession contracts in Colombia

Alejandro Giraldo

Vistas de resumen 771 | Vistas de PDF 741 | pp. 67-95

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resumen 862 | Vistas de PDF 345 | pp. 55-75

Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
Investment valuation using Real Options Game

Juan Marcos Moreno Arias

Vistas de resumen 224 | Vistas de PDF 114 | pp. 51-92

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Ana María Serrato Polanía

Vistas de resumen 491 | Vistas de PDF 327 | pp. 81-112

De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta
De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 293 | Vistas de PDF 213 |

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 236 | Vistas de PDF 202 | pp. 5-6

El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
Ross’s recovery theorem. Explanation, extensions and and some applications

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 701 | Vistas de PDF 295 | pp. 45-74

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

Andrés Ricardo Quevedo Caro

Vistas de resumen 346 | Vistas de PDF 639 |

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resumen 312 | Vistas de PDF 435 | pp. 259-292

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