Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
Analytical pricing of continuous arithmetic Asian options using Fourier transforms
Barra lateral del artículo
PDF
FLIP
HTML
Contenido principal del artículo
Resumen
En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.
Palabras clave:
Descargas
Detalles del artículo
Referencias (VER)
Barucci, E., Polidoro, S., y Vespri, V. (2001). Some results on partial differential equations and asian options. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 11(03), 475-497. DOI: https://doi.org/10.1142/S0218202501000945
Dubois, F., y Leli`evre, T. (2004). Efficient pricing of asian options by the pde approach. Journal of Computational Finance, 8(2), 55-64. DOI: https://doi.org/10.21314/JCF.2005.138
Rogers, L. C. G., y Shi, Z. (1995). The value of an asian option. Journal of Applied Probability, 32(4), 1077-1088. DOI: https://doi.org/10.2307/3215221
Vecer, J. (2001). A new pde approach for pricing arithmetic average asian options. Journal of computational finance, 4(4), 105-113. DOI: https://doi.org/10.21314/JCF.2001.064
Yor, M. (2001). Bessel processes, asian options, and perpetuities. En Exponential functionals of brownian motion and related processes (p. 63-92). New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56634-9_6
Zhang, J. E. (2003). Pricing continuously sampled asian options with perturbation method. Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 23(6), 535-560. DOI: https://doi.org/10.1002/fut.10073
Citado por
