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Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

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Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

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El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas

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Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

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Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero

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Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente

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La eco ruta cultural Mojanda-Cochasquí: una propuesta de desarrollo turístico sostenible para la zona rural de la provincia de Pichincha, Ecuador

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Resúmenes/Abstracts

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La dinámica de la construcción en Bogotá 1995-2013

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