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Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Vistas de resumen 667 | Vistas de PDF 2742 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Vistas de resumen 439 | Vistas de PDF 1233 |

Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
Comparative analysis of efficiency in emerging markets. The case of Colombia, Chile and Peru

Vistas de resumen 2398 | Vistas de PDF 1038 | pp. 9-24

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
The Stationary-Normality Assumption and the Black Swans in Finance

Vistas de resumen 478 | Vistas de PDF 353 | pp. 24-43

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Vistas de resumen 401 | Vistas de PDF 428 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Vistas de resumen 468 | Vistas de PDF 424 | pp. 99-152

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Vistas de resumen 1198 | Vistas de PDF 798 | pp. 7-54

Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
American option pricing by the stochastic mesh method under Fractional Brownian movement of the underlying asset

Vistas de resumen 569 | Vistas de PDF 1204 | pp. 131-161

El comportamiento del precio del petróleo Brent y los ingresos tributarios: un desafío fiscal para el Gobierno colombiano, 2007-2020
The behavior of the price of Brent oil and tax revenues: A fiscal challenge for the Colombia` Government 2007-2020

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 361 | pp. 109-131

La eco ruta cultural Mojanda-Cochasquí: una propuesta de desarrollo turístico sostenible para la zona rural de la provincia de Pichincha, Ecuador
Cultural eco-route Mojanda-Cochasqui: a sustainable tourism development proposal for the rural area of Pichincha, Ecuador

Vistas de resumen 2131 | Vistas de PDF 986 | pp. 121-135

Resúmenes-Abstracts
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Vistas de resumen 282 | Vistas de PDF 221 |

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Vistas de resumen 258 | Vistas de PDF 140 | pp. 25-54

Resúmenes/Abstracts
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Vistas de resumen 296 | Vistas de PDF 166 |

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Vistas de resumen 376 | Vistas de PDF 483 | pp. 205-257

La dinámica de la construcción en Bogotá 1995-2013
The dynamics of building in Bogotá 1995-2013

Vistas de resumen 1088 | Vistas de PDF 533 | pp. 257-279