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Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Vistas de resumen 659 | Vistas de PDF 2738 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
Comparative analysis of efficiency in emerging markets. The case of Colombia, Chile and Peru

Vistas de resumen 2392 | Vistas de PDF 1032 | pp. 9-24

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
The Stationary-Normality Assumption and the Black Swans in Finance

Vistas de resumen 474 | Vistas de PDF 352 | pp. 24-43

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 421 | pp. 99-152

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Vistas de resumen 1189 | Vistas de PDF 796 | pp. 7-54

Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
American option pricing by the stochastic mesh method under Fractional Brownian movement of the underlying asset

Vistas de resumen 568 | Vistas de PDF 1201 | pp. 131-161

La eco ruta cultural Mojanda-Cochasquí: una propuesta de desarrollo turístico sostenible para la zona rural de la provincia de Pichincha, Ecuador
Cultural eco-route Mojanda-Cochasqui: a sustainable tourism development proposal for the rural area of Pichincha, Ecuador

Vistas de resumen 2128 | Vistas de PDF 982 | pp. 121-135

Resúmenes-Abstracts
Resúmenes-Abstracts

Vistas de resumen 276 | Vistas de PDF 218 |

El comportamiento del precio del petróleo Brent y los ingresos tributarios: un desafío fiscal para el Gobierno colombiano, 2007-2020
The behavior of the price of Brent oil and tax revenues: A fiscal challenge for the Colombia` Government 2007-2020

Vistas de resumen 429 | Vistas de PDF 354 | pp. 109-131

Resúmenes/Abstracts
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Vistas de resumen 291 | Vistas de PDF 165 |

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 481 | pp. 205-257

La dinámica de la construcción en Bogotá 1995-2013
The dynamics of building in Bogotá 1995-2013

Vistas de resumen 1075 | Vistas de PDF 530 | pp. 257-279

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Vistas de resumen 253 | Vistas de PDF 139 | pp. 25-54