Búsqueda Avanzada

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Visitas Artículo 270 | Visitas PDF 213

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Visitas Artículo 272 | Visitas PDF 916

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole

7-26

Visitas Artículo 356 | Visitas PDF 218

Valoración por el método de flujo de caja libre: finca bananera de Urabá

89-105

Visitas Artículo 535 | Visitas PDF 429

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 133 | Visitas PDF 109

Incorporando los riesgos del siglo XXI en la valuación de marcas

27-51

Visitas Artículo 765 | Visitas PDF 433

Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas

8-31

Visitas Artículo 328 | Visitas PDF 221

Finanzas y epistemología

Visitas Artículo 1780 | Visitas PDF 711

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos

205-257

Visitas Artículo 90 | Visitas PDF 50

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Visitas Artículo 2200 | Visitas PDF 3885

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Visitas Artículo 492 | Visitas PDF 4551

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración

7-30

Visitas Artículo 680 | Visitas PDF 2359

Portfolio Optimization and Long-Term Dependence

Visitas Artículo 130 | Visitas PDF 233

Stochastic Discount Factors (SDFs) and the Equity Premium Puzzle under a power utility specification

Visitas Artículo 149 | Visitas PDF 153

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales

Visitas Artículo 263 | Visitas PDF 357

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas

24-43

Visitas Artículo 282 | Visitas PDF 277

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

Visitas Artículo 266 | Visitas PDF 534

Informe de auditoría y su relación con el mercado integrado latinoamericano (MILA)

101-126

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Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad

123-163

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Visitas Artículo 108 | Visitas PDF 109

Toma de decisiones de inversión mediante métodos probabilísticos

125-150

Visitas Artículo 392 | Visitas PDF 319