Búsqueda Avanzada

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Visitas Artículo 210 | Visitas PDF 163

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Visitas Artículo 217 | Visitas PDF 660

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole

7-26

Visitas Artículo 263 | Visitas PDF 155

Valoración por el método de flujo de caja libre: finca bananera de Urabá

89-105

Visitas Artículo 219 | Visitas PDF 257

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 78 | Visitas PDF 98

Incorporando los riesgos del siglo XXI en la valuación de marcas

27-51

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La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Visitas Artículo 259 | Visitas PDF 3088

Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas

8-31

Visitas Artículo 259 | Visitas PDF 191

Finanzas y epistemología

Visitas Artículo 1430 | Visitas PDF 574

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Visitas Artículo 1251 | Visitas PDF 2542

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración

7-30

Visitas Artículo 552 | Visitas PDF 963

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales

Visitas Artículo 172 | Visitas PDF 236

Portfolio Optimization and Long-Term Dependence

Visitas Artículo 91 | Visitas PDF 182

Stochastic Discount Factors (SDFs) and the Equity Premium Puzzle under a power utility specification

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Toma de decisiones de inversión mediante métodos probabilísticos

125-150

Visitas Artículo 134 | Visitas PDF 150

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas

24-43

Visitas Artículo 185 | Visitas PDF 232

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

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Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad

123-163

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Visitas Artículo 77 | Visitas PDF 90