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Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 436 | Vistas de PDF 1232 |

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 253 | Vistas de PDF 139 | pp. 25-54

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 640 | Vistas de PDF 376 | pp. 7-26

Valoración por el método de flujo de caja libre: finca bananera de Urabá
Valuation by the free cash flow method: banana estate in the Urabá

María Camila Henao Vásquez, Diego Andrés Caro Atehortúa

Vistas de resumen 1193 | Vistas de PDF 1663 | pp. 89-105

Resúmenes/Abstracts
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Revista ODEON

Vistas de resumen 290 | Vistas de PDF 165 |

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Incorporando los riesgos del siglo XXI en la valuación de marcas
Measuring 21st- century risks in brand valuation

Luis Fernando Samper

Vistas de resumen 1015 | Vistas de PDF 627 | pp. 27-51

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 313 | Vistas de PDF 228 | pp. 81-98

Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
Temporary Diversification of Investment Portafolios: Evidence for Entities Multilatinas

Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Laura Jiménez Ferretiz, Juan Carlos López Cabañas

Vistas de resumen 528 | Vistas de PDF 310 | pp. 8-31

Finanzas y epistemología
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Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2628 | Vistas de PDF 1107 |

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 481 | pp. 205-257

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
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Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 4877 | Vistas de PDF 5708 |

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 446 | Vistas de PDF 321 | pp. 93-121

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
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Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1124 | Vistas de PDF 5815 |

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Modern Portfolio Theory: Fundamental Developments, Extensions, and Robust Approaches

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 237 | Vistas de PDF 111 | pp. 93-118

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Absence of Arbitrage, equivalent measures and the Fundamental Theorem of asset pricing

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 1012 | Vistas de PDF 3605 | pp. 7-30

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
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Camilo Romero Moreno

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 760 |

Portfolio Optimization and Long-Term Dependence
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Carlos León, Alejandro Reveiz

Vistas de resumen 270 | Vistas de PDF 418 |

Presentación
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Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 210 | Vistas de PDF 89 | pp. 5-6

Stochastic Discount Factors (SDFs) and the Equity Premium Puzzle under a power utility specification
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Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 274 | Vistas de PDF 426 |

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 371 | Vistas de PDF 389 | pp. 7-50

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
The Stationary-Normality Assumption and the Black Swans in Finance

José Carlos Ramírez Sánchez, Olga Patricia Chacón Arias

Vistas de resumen 474 | Vistas de PDF 352 | pp. 24-43

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
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Andrés Ricardo Quevedo Caro

Vistas de resumen 432 | Vistas de PDF 722 |

Informe de auditoría y su relación con el mercado integrado latinoamericano (MILA)
The audit report and its relationship with the Latin American integrated market

Belky Esperanza Gutiérrez Castañeda, Carlos Andrés Barrera Montoya, Daniela Pérez Noreña

Vistas de resumen 670 | Vistas de PDF 375 | pp. 101-126

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