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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Vistas de resumen 670 | Vistas de PDF 559 |

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Vistas de resumen 799 | Vistas de PDF 590 | pp. 99-159

¿Tienen futuro los modelos DSGE?
¿Tienen futuro los modelos DSGE?

Vistas de resumen 1457 | Vistas de PDF 1140 | pp. 39-46

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Vistas de resumen 239 | Vistas de PDF 155 | pp. 81-104

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Vistas de resumen 451 | Vistas de PDF 325 | pp. 93-121

Agentes computacionales y análisis económico
Computational agents and economic analysis

Vistas de resumen 679 | Vistas de PDF 626 | pp. 87-113

Probabilidad e incertidumbre en Keynes. Una revisión de tipo bayesiano
Uncertainty and probability in Keynes. A Bayesian-type review

Vistas de resumen 1215 | Vistas de PDF 880 | pp. 137-162

Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
Determinants of dividend policy: Evidence from the Latin American market (2012-2018)

Vistas de resumen 686 | Vistas de PDF 1928 | pp. 161-203

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Modern Portfolio Theory: Fundamental Developments, Extensions, and Robust Approaches

Vistas de resumen 244 | Vistas de PDF 111 | pp. 93-118

Presentación
Presentación

Vistas de resumen 300 | Vistas de PDF 144 |

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Vistas de resumen 235 | Vistas de PDF 185 |