Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
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Payares, D. y Sandoval Archila, J. 2010. Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano. ODEON. 5 (jul. 2010).
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Artículos
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Resumen
Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.
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