Presentación

Presentación
Presentación

Javier H. Sandoval

Vistas de resumen 42 | Vistas de PDF 25 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n26.01

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Artículos

Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 124 | Vistas de PDF 71 | pp. 7-28

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n26.02

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Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 90 | Vistas de PDF 53 | pp. 29-54

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n26.03

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Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy

Cristian Quintero González

Vistas de resumen 68 | Vistas de PDF 34 | pp. 55-93

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n26.04

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Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

Vistas de resumen 89 | Vistas de PDF 56 | pp. 95-126

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n26.05

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