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Presentación
Presentación

Vistas de resumen 251 | Vistas de PDF 166 | pp. 5-6

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Vistas de resumen 509 | Vistas de PDF 1294 | pp. 259-292