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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resúmen 36 | Vistas de PDF 29 | pp. 99-152

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resúmen 436 | Vistas de PDF 1990 |

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
The Stationary-Normality Assumption and the Black Swans in Finance

José Carlos Ramírez Sánchez, Olga Patricia Chacón Arias

Vistas de resúmen 295 | Vistas de PDF 279 | pp. 24-43

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Real options valuation, Edgeworth transformation and isoelastic utility functions

Gastón Milanesi

Vistas de resúmen 183 | Vistas de PDF 146 | pp. 123-163

Estimación de equivalencias de escala
Estimation of scale equivalences

Manuel Muñoz Conde

Vistas de resúmen 305 | Vistas de PDF 294 |

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resúmen 731 | Vistas de PDF 237 |

Toma de decisiones de inversión mediante métodos probabilísticos
Investment decision making using probabilistic methods

Rafael Santiago Ahumada Lerma, Carlos Mauricio Pinzón Sequera

Vistas de resúmen 441 | Vistas de PDF 342 | pp. 125-150

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resúmen 112 | Vistas de PDF 98 | pp. 99-159

Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
Comparative analysis of efficiency in emerging markets. The case of Colombia, Chile and Peru

Luis Ángel Meneses Cerón, Camilo Andrés Pérez Pacheco

Vistas de resúmen 554 | Vistas de PDF 301 | pp. 9-24

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resúmen 282 | Vistas de PDF 958 |

El crecimiento del gasto público en Colombia, 1925-2003 ¿una visión descriptiva
El crecimiento del gasto público en Colombia, 1925-2003 ¿una visión descriptiva

Mauricio Avella Gómez

Vistas de resúmen 345 | Vistas de PDF 412 |

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resúmen 278 | Vistas de PDF 232 |

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resúmen 890 | Vistas de PDF 582 | pp. 7-54

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Ana María Serrato Polanía

Vistas de resúmen 420 | Vistas de PDF 258 | pp. 81-112

Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 349 | Vistas de PDF 1100 |

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resúmen 2392 | Vistas de PDF 414 | pp. 99-130

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 506 | Vistas de PDF 258 |

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resúmen 243 | Vistas de PDF 188 | pp. 7-41

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resúmen 206 | Vistas de PDF 361 |

El efecto de la formación en emprendimiento sobre la construcción de una mentalidad emprendedora en estudiantes de Ingeniería Industrial en una universidad de la ciudad de Barranquilla
The effect of Training on Entrepreneurship in Building an Entrepreneurial Mindset in Industrial Engineering students in a University in Barranquilla

Ernesto Fidel Cantillo Guerrero, Óscar Piña Sabagh, Adriana Gómez Vergara, Ivonne Volpe Barros

Vistas de resúmen 401 | Vistas de PDF 345 | pp. 50-61

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resúmen 673 | Vistas de PDF 409 | pp. 173-231

Balanza de pagos, estabilidad y crecimiento en México 1979-2005
Balanza de pagos, estabilidad y crecimiento en México 1979-2005

Yanod Márquez Aldana

Vistas de resúmen 263 | Vistas de PDF 217 |

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 559 | Vistas de PDF 4796 |

Inversión ambiental y desempeño financiero: análisis para las empresas de la Alianza del Pacífico
Environmental investment and financial performance: an analysis for the companies of the Pacific Alliance

Sergio Camilo Chaparro Pérez, Carlos Andrés Ramírez Hamón, Sandra Milena Barrios

Vistas de resúmen 318 | Vistas de PDF 258 | pp. 75-87

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 34 | Vistas de PDF 50 | pp. 5-6

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