Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
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Publicado
Mar 12, 2012
Sección: Artículos
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Moreno Trujillo, J. 2012. Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial. ODEON. 7 (mar. 2012).
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Autores
John Freddy Moreno TrujilloResumen
Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el valor de activos contingentes, y motivar su uso en modelos de tiempo continuo.
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