Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

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Autores

John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

Se describe la forma como la transformada discreta de Fourier puede ser aplicada a la valoración de opciones financieras en tiempo discreto, en lo que se denomina valoración circular. Esta no es más que una forma gráfica de introducir el uso de la transformada discreta de Fourier para determinar el valor de activos contingentes, y motivar su uso en modelos de tiempo continuo.

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