Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier

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Autores

Diana L. Guavita F
John F. Moreno T.

Resumen

En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.

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