Núm. 13 (2017)

Publicado: 2018-05-09

Presentación

Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

5-6

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Artículos

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

7-30

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El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos

Diego Ismael León Nieto

31-44

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El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones

John Freddy Moreno Trujillo

45-74

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El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)

Carlos Armando Mejía Vega

75-98

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La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas

Mauricio Avellaneda Hortúa

99-120

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Resúmenes / Abstracts

Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

121-126

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