Presentación

Presentación
Presentación

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 39 | Vistas de PDF 38 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.01

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Artículos

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 54 | Vistas de PDF 50 | pp. 7-24

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.02

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Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 92 | Vistas de PDF 66 | pp. 25-54

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.03

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Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
Mean-Variance Model and ESG criteria: From Markowitz to the socially responsible portfolio

Carlos Andrés Zapata Q.

Vistas de resumen 49 | Vistas de PDF 71 | pp. 55-79

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.04

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Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Diego Felipe Carmona Espejo, Jhonatan Gamboa Hidalgo

Vistas de resumen 47 | Vistas de PDF 64 | pp. 81-104

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.05

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Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
Hierarchical Risk Parity: Approach to the method and application for the American market

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 56 | Vistas de PDF 62 | pp. 105-124

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n21.06

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