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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 519 | Vistas de PDF 444 | pp. 99-152

Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 212 | Vistas de PDF 92 | pp. 7-28

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 680 | Vistas de PDF 2749 |

El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
The Stationary-Normality Assumption and the Black Swans in Finance

José Carlos Ramírez Sánchez, Olga Patricia Chacón Arias

Vistas de resumen 496 | Vistas de PDF 365 | pp. 24-43

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Real options valuation, Edgeworth transformation and isoelastic utility functions

Gastón Milanesi

Vistas de resumen 531 | Vistas de PDF 346 | pp. 123-163

Estimación de equivalencias de escala
Estimation of scale equivalences

Manuel Muñoz Conde

Vistas de resumen 588 | Vistas de PDF 403 |

Optimización del manejo de inventarios de alimentos y bebidas en el sector hotelero por medio del desarrollo de modelos econométricos enfocados en el pronóstico de ventas. Caso de estudio: Hotel Tequendama
Optimization of Food and Beverage Inventory Management in the Hotel Sector by Developing Econometric Models Focused on Sales Forecasting. Case Study: Hotel Tequendama

Elkin Triana Mora

Vistas de resumen 1464 | Vistas de PDF 928 | pp. 51-72

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resumen 939 | Vistas de PDF 394 |

Toma de decisiones de inversión mediante métodos probabilísticos
Investment decision making using probabilistic methods

Rafael Santiago Ahumada Lerma, Carlos Mauricio Pinzón Sequera

Vistas de resumen 1105 | Vistas de PDF 728 | pp. 125-150

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 833 | Vistas de PDF 604 | pp. 99-159

La incidencia de empatía intercultural en hombres y mujeres que laboran en agencias de viajes en Nuevo León
The Incidence of Intercultural Empathy in Men and Women Who Work in Travel Agencies in Nuevo León

María del Pilar Arjona-Granados

Vistas de resumen 1067 | Vistas de PDF 833 | pp. 51-69

El crecimiento del gasto público en Colombia, 1925-2003 ¿una visión descriptiva
El crecimiento del gasto público en Colombia, 1925-2003 ¿una visión descriptiva

Mauricio Avella Gómez

Vistas de resumen 650 | Vistas de PDF 675 |

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 412 | Vistas de PDF 451 |

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1215 | Vistas de PDF 817 | pp. 7-54

Análisis comparativo de eficiencia en mercados emergentes. El caso de Colombia, Chile y Perú
Comparative analysis of efficiency in emerging markets. The case of Colombia, Chile and Peru

Luis Ángel Meneses Cerón, Camilo Andrés Pérez Pacheco

Vistas de resumen 2469 | Vistas de PDF 1075 | pp. 9-24

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 452 | Vistas de PDF 1238 |

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 368 | Vistas de PDF 190 | pp. 5-6

Influencia de los tipos de liderazgo en los resultados de los indicadores de salud para los pueblos de Yorijarú y Kulesiamana: un estudio en la alta Guajira, Colombia
Influence of leadership types on health indicator outcomes for the Yorijarú and Kulesiamana peoples: A study in alta Guajira, Colombia

Luis Jhohan Venegas Tobar, Jorge Medina Medina, Miguel Alejandro Espinosa Rodríguez, Hugo Alejandro Muñoz Bonilla

Vistas de resumen 668 | Vistas de PDF 208 | pp. 65-79

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resumen 2823 | Vistas de PDF 776 | pp. 99-130

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 796 | Vistas de PDF 340 |

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resumen 471 | Vistas de PDF 342 | pp. 7-41

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 354 | Vistas de PDF 513 |

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Ana María Serrato Polanía

Vistas de resumen 607 | Vistas de PDF 400 | pp. 81-112

Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras
Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 798 | Vistas de PDF 1355 |

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1156 | Vistas de PDF 5841 |

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