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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 674 | Vistas de PDF 559 |

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 635 | Vistas de PDF 298 | pp. 153-180

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Ana María Serrato Polanía

Vistas de resumen 582 | Vistas de PDF 388 | pp. 81-112

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resumen 742 | Vistas de PDF 365 | pp. 119-145

Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 128 | Vistas de PDF 62 | pp. 29-54

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 733 | Vistas de PDF 606 | pp. 53-70

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Sergio Andrés Mendoza Jaimes

Vistas de resumen 319 | Vistas de PDF 314 | pp. 7-52

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 1073 | Vistas de PDF 1181 |

Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 318 | Vistas de PDF 154 | pp. 73-93

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 310 | Vistas de PDF 187 | pp. 5-6

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 296 | Vistas de PDF 166 |

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Robinson Alexander García Gaona

Vistas de resumen 387 | Vistas de PDF 233 | pp. 127-157

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 687 | Vistas de PDF 440 | pp. 77-117

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía
An interdisciplinary model for macroeconomics

Andrew G. Haldane, Arthur E. Turrell

Vistas de resumen 1659 | Vistas de PDF 930 | pp. 69-110

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resumen 441 | Vistas de PDF 333 | pp. 7-41

Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
Solving the Black-Scholes partial differential equation using physically - informed neural networks

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 367 | Vistas de PDF 169 | pp. 71-92

Presentación
Presentación

Roberto Hinestrosa Rey

Vistas de resumen 210 | Vistas de PDF 164 |

Juegos y finanzas
Juegos y finanzas

Jorge Luis Ferro, Darío Peña

Vistas de resumen 440 | Vistas de PDF 459 |

Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
Pricing derivatives under jump-diffusion model in the underlying in markets with stochastic liquidity

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 360 | Vistas de PDF 109 | pp. 123-137

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 550 | Vistas de PDF 92 | pp. 121-126

Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 128 | Vistas de PDF 73 | pp. 25-54

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)
Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

Carlos Andrés Zapata

Vistas de resumen 1344 | Vistas de PDF | pp. 65-84

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Diego Fernando Ochoa Cuervo

Vistas de resumen 503 | Vistas de PDF 424 |

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