Búsqueda Avanzada

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Visitas Artículo 338 | Visitas PDF 324

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

81-112

Visitas Artículo 313 | Visitas PDF 216

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano

119-145

Visitas Artículo 466 | Visitas PDF 182

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

53-70

Visitas Artículo 73 | Visitas PDF 101

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein

7-52

Visitas Artículo 68 | Visitas PDF 89

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Visitas Artículo 402 | Visitas PDF 680

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 82 | Visitas PDF 98

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP

77-117

Visitas Artículo 357 | Visitas PDF 179

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía

69-110

Visitas Artículo 518 | Visitas PDF 343

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016

7-41

Visitas Artículo 157 | Visitas PDF 136

Juegos y finanzas

Visitas Artículo 250 | Visitas PDF 266

Resúmenes/Abstracts

121-126

Visitas Artículo 326 | Visitas PDF 26

Presentación

Visitas Artículo 84 | Visitas PDF 92

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

65-84

Visitas Artículo 690 | Visitas PDF

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Visitas Artículo 183 | Visitas PDF 162