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Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Visitas Artículo 402 | Visitas PDF 362

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

81-112

Visitas Artículo 387 | Visitas PDF 246

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano

119-145

Visitas Artículo 524 | Visitas PDF 216

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

53-70

Visitas Artículo 237 | Visitas PDF 245

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein

7-52

Visitas Artículo 116 | Visitas PDF 138

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Visitas Artículo 553 | Visitas PDF 815

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 128 | Visitas PDF 108

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP

77-117

Visitas Artículo 432 | Visitas PDF 252

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía

69-110

Visitas Artículo 794 | Visitas PDF 463

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016

7-41

Visitas Artículo 211 | Visitas PDF 173

Juegos y finanzas

Visitas Artículo 284 | Visitas PDF 315

Resúmenes/Abstracts

121-126

Visitas Artículo 384 | Visitas PDF 39

Presentación

Visitas Artículo 104 | Visitas PDF 108

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

65-84

Visitas Artículo 829 | Visitas PDF

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Visitas Artículo 226 | Visitas PDF 178