Búsqueda Avanzada

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Visitas Artículo 317 | Visitas PDF 306

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

81-112

Visitas Artículo 290 | Visitas PDF 188

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano

119-145

Visitas Artículo 426 | Visitas PDF 150

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

53-70

Visitas Artículo 11 | Visitas PDF 25

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein

7-52

Visitas Artículo 11 | Visitas PDF 38

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Visitas Artículo 332 | Visitas PDF 584

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 67 | Visitas PDF 95

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP

77-117

Visitas Artículo 303 | Visitas PDF 126

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía

69-110

Visitas Artículo 277 | Visitas PDF 203

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016

7-41

Visitas Artículo 114 | Visitas PDF 83

Juegos y finanzas

Visitas Artículo 200 | Visitas PDF 196

Resúmenes/Abstracts

121-126

Visitas Artículo 303 | Visitas PDF 21

Presentación

Visitas Artículo 71 | Visitas PDF 84

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

65-84

Visitas Artículo 534 | Visitas PDF

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Visitas Artículo 157 | Visitas PDF 147