Búsqueda Avanzada

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

Visitas Artículo 318 | Visitas PDF 311

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

81-112

Visitas Artículo 291 | Visitas PDF 196

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano

119-145

Visitas Artículo 434 | Visitas PDF 159

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)

53-70

Visitas Artículo 22 | Visitas PDF 39

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein

7-52

Visitas Artículo 26 | Visitas PDF 60

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Visitas Artículo 343 | Visitas PDF 597

Resúmenes/Abstracts

Visitas Artículo 69 | Visitas PDF 96

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP

77-117

Visitas Artículo 311 | Visitas PDF 140

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía

69-110

Visitas Artículo 335 | Visitas PDF 243

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016

7-41

Visitas Artículo 123 | Visitas PDF 90

Juegos y finanzas

Visitas Artículo 207 | Visitas PDF 204

Resúmenes/Abstracts

121-126

Visitas Artículo 303 | Visitas PDF 22

Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

65-84

Visitas Artículo 559 | Visitas PDF

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Visitas Artículo 160 | Visitas PDF 150

Presentación

Visitas Artículo 72 | Visitas PDF 85