Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

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Autores

John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.

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