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Crecimiento, crédito e inflación
Growth, credit and inflation

Luis Lorente

Vistas de resumen 2650 | Vistas de PDF 1647 | pp. 9-68

Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones
An introductory note to mean field games. Theory and some applications

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 252 | Vistas de PDF 108 | pp. 159-178

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 623 | Vistas de PDF 294 | pp. 153-180

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 720 | Vistas de PDF 606 | pp. 53-70

Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 108 | Vistas de PDF 62 | pp. 29-54

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resumen 740 | Vistas de PDF 364 | pp. 119-145

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 881 | Vistas de PDF 582 | pp. 173-231

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Sergio Andrés Mendoza Jaimes

Vistas de resumen 319 | Vistas de PDF 314 | pp. 7-52

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 685 | Vistas de PDF 440 | pp. 77-117

Un modelo interdisciplinario para la macroeconomía
An interdisciplinary model for macroeconomics

Andrew G. Haldane, Arthur E. Turrell

Vistas de resumen 1655 | Vistas de PDF 929 | pp. 69-110

El vacío institucional en el modelo de elección racional aplicado a la fecundidad
El vacío institucional en el modelo de elección racional aplicado a la fecundidad

Rafael Barrera Gutiérrez

Vistas de resumen 1708 | Vistas de PDF 1113 |

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Robinson Alexander García Gaona

Vistas de resumen 378 | Vistas de PDF 232 | pp. 127-157

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 301 | Vistas de PDF 186 | pp. 5-6

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas
Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 1059 | Vistas de PDF 1179 |

Opciones parisinas. Definición y valoración
Opciones parisinas. Definición y valoración

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 811 | Vistas de PDF 406 |

Resúmenes
Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 240 | Vistas de PDF 93 | pp. 173-176

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 291 | Vistas de PDF 165 |

Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 303 | Vistas de PDF 152 | pp. 73-93

El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
The CIR process in the world of commodities: The Ribeiro and Hodges (2004) reduced-form, no-arbitrage Two-factor model

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 792 | Vistas de PDF 289 | pp. 75-98

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 249 | Vistas de PDF 192 | pp. 5-6

El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado
El desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado

Andrés Mauricio Mendoza Piñeros

Vistas de resumen 2875 | Vistas de PDF 1238 |

Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
Solving the Black-Scholes partial differential equation using physically - informed neural networks

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 348 | Vistas de PDF 167 | pp. 71-92

La Ley 142 de 1994 desde una perspectiva de análisis económico del derecho
La Ley 142 de 1994 desde una perspectiva de análisis económico del derecho

Luis Eduardo Amador Cabra, Richard Ramírez Grisales

Vistas de resumen 9692 | Vistas de PDF 2968 | pp. 11-44

Finanzas y epistemología
Finanzas y epistemología

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2629 | Vistas de PDF 1108 |

RESÚMENES/ABSTRACTS
RESÚMENES/ABSTRACTS

Revista de Economía Institucional

Vistas de resumen 343 | Vistas de PDF 190 |

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