Opciones parisinas. Definición y valoración

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Autores

John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

Las opciones parisinas son un tipo particular de opción barrera, en las que la activación o desactivación de la opción no solo está sujeta a que el precio del subyacente alcance y sobrepase un determinado valor umbral, si no que dicho sobrepaso debe ocurrir por un intervalo de tiempo superior a una ventana temporal establecida en la opción. Se han desarrollado fundamentalmente dos metodologías para la valoración de estas opciones, el método de transformada inversa de Laplace y la aproximación por ecuaciones diferenciales parciales. Este trabajo presenta, entonces, las definiciones básicas relacionadas con este tipo de opciones y caracteriza la valoración de las mismas por transformada de Laplace.

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