Presentación

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 265 | Vistas de PDF 103 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n20.01

PDF FLIP HTML

Artículos

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 390 | pp. 7-50

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n20.02

PDF FLIP HTML

Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
Investment valuation using Real Options Game

Juan Marcos Moreno Arias

Vistas de resumen 453 | Vistas de PDF 351 | pp. 51-92

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n20.03

PDF FLIP HTML

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 449 | Vistas de PDF 323 | pp. 93-121

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n20.04

PDF FLIP HTML

Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
Pricing derivatives under jump-diffusion model in the underlying in markets with stochastic liquidity

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 342 | Vistas de PDF 106 | pp. 123-137

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n20.05

PDF FLIP HTML