Presentación
Artículos
Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio
Vistas de resumen 390 | Vistas de PDF 397 | pp. 7-50
Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
Investment valuation using Real Options Game
Vistas de resumen 474 | Vistas de PDF 361 | pp. 51-92
Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts
Vistas de resumen 471 | Vistas de PDF 330 | pp. 93-121
Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
Pricing derivatives under jump-diffusion model in the underlying in markets with stochastic liquidity
Vistas de resumen 387 | Vistas de PDF 112 | pp. 123-137