Buscar

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Vistas de resumen 501 | Vistas de PDF 424 |

Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Vistas de resumen 1302 | Vistas de PDF 352 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 421 | pp. 99-152

La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?
La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?

Vistas de resumen 386 | Vistas de PDF 565 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Vistas de resumen 633 | Vistas de PDF 319 | pp. 31-79

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Vistas de resumen 509 | Vistas de PDF 1294 | pp. 259-292

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

Vistas de resumen 432 | Vistas de PDF 722 |

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Vistas de resumen 795 | Vistas de PDF 584 | pp. 99-159

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Vistas de resumen 291 | Vistas de PDF 165 |

The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?

Vistas de resumen 184 | Vistas de PDF 622 | pp. 45-85

Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
Latest trends in research on capital structure (period 2009-2018)

Vistas de resumen 603 | Vistas de PDF 404 | pp. 7-30