El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
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Moreno Trujillo, J. 2017. El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones. ODEON. 13 (may 2017), 45-74. DOI:https://doi.org/10.18601/17941113.n13.04.
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Autores
John Freddy Moreno TrujilloResumen
Se presentan el teorema de recuperación de Ross y la extensión continua de Carr y Yu. Se consideran algunos supuestos iniciales diferentes a los de los autores y se exponen los resultados matemáticos claves para sus demostraciones. Se comenta sobre la distribución de estado estable en el modelo de Ross, y se desarrolla ejemplo del teorema de Carr y Yu en el contexto de una difusión no acotada.
JEL:
teorema de recuperación
teorema de Perron-Frobenious
ecuación de Sturm-Lioville
estado estable y difusiones no acotadas.
teorema de Perron-Frobenious
ecuación de Sturm-Lioville
estado estable y difusiones no acotadas.
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