Presentación
Presentation

Vistas de resumen 242 | Vistas de PDF 190 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.01

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Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Vistas de resumen 316 | Vistas de PDF 311 | pp. 7-52

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.02

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Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

Vistas de resumen 705 | Vistas de PDF 604 | pp. 53-70

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03

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Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Vistas de resumen 457 | Vistas de PDF 957 | pp. 73-137

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04

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Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Vistas de resumen 614 | Vistas de PDF 365 | pp. 139-160

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.05

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Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes

Vistas de resumen 923 | Vistas de PDF 434 | pp. 161-172

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.06

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Resúmenes
Abstracts

Vistas de resumen 233 | Vistas de PDF 92 | pp. 173-176

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