Presentación
Presentation

Vistas de resúmen 95 | Vistas de PDF 99 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.01

PDF FLIP HTML

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Vistas de resúmen 164 | Vistas de PDF 166 | pp. 7-52

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.02

PDF FLIP HTML

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

Vistas de resúmen 355 | Vistas de PDF 337 | pp. 53-70

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03

PDF FLIP HTML

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Vistas de resúmen 222 | Vistas de PDF 515 | pp. 73-137

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04

PDF FLIP HTML

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Vistas de resúmen 294 | Vistas de PDF 182 | pp. 139-160

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.05

PDF FLIP HTML

Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes

Vistas de resúmen 521 | Vistas de PDF 275 | pp. 161-172

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.06

PDF FLIP HTML

Resúmenes
Abstracts

Vistas de resúmen 87 | Vistas de PDF 40 | pp. 173-176

PDF FLIP