Presentación
Presentation

Vistas de resumen 220 | Vistas de PDF 179 | pp. 5-6

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.01

PDF FLIP HTML

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Vistas de resumen 292 | Vistas de PDF 294 | pp. 7-52

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.02

PDF FLIP HTML

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

Vistas de resumen 664 | Vistas de PDF 592 | pp. 53-70

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03

PDF FLIP HTML

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Vistas de resumen 416 | Vistas de PDF 941 | pp. 73-137

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.04

PDF FLIP HTML

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Vistas de resumen 562 | Vistas de PDF 345 | pp. 139-160

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.05

PDF FLIP HTML

Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes

Vistas de resumen 867 | Vistas de PDF 425 | pp. 161-172

DOI https://doi.org/10.18601/17941113.n15.06

PDF FLIP HTML

Resúmenes
Abstracts

Vistas de resumen 208 | Vistas de PDF 87 | pp. 173-176

PDF FLIP