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Artículos
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Vistas de resumen 603 | Vistas de PDF 621 | pp. 7-58
Clasificación de créditos utilizando máquinas de soporte vectorial sobre la base de datos de LendingClub
Credit classification using support vector machines on the LendingClub database
Vistas de resumen 338 | Vistas de PDF 343 | pp. 59-98
Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries
Vistas de resumen 580 | Vistas de PDF 556 | pp. 99-159
Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
Determinants of dividend policy: Evidence from the Latin American market (2012-2018)
Vistas de resumen 611 | Vistas de PDF 1888 | pp. 161-203
Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds
Vistas de resumen 338 | Vistas de PDF 453 | pp. 205-257
El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case
Vistas de resumen 444 | Vistas de PDF 1163 | pp. 259-292