Presentación
Artículos
Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds
Vistas de resumen 204 | Vistas de PDF 91 | pp. 7-28
Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process
Vistas de resumen 225 | Vistas de PDF 71 | pp. 29-54
Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy
Vistas de resumen 138 | Vistas de PDF 51 | pp. 55-93
Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms
Vistas de resumen 161 | Vistas de PDF 66 | pp. 95-126