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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 460 | Vistas de PDF 420 | pp. 99-152

Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 126 | Vistas de PDF 73 | pp. 7-28

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resumen 909 | Vistas de PDF 388 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 635 | Vistas de PDF 375 | pp. 7-26

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Real options valuation, Edgeworth transformation and isoelastic utility functions

Gastón Milanesi

Vistas de resumen 490 | Vistas de PDF 313 | pp. 123-163

Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives

Javier Hernando Sandoval Archila

Vistas de resumen 571 | Vistas de PDF 495 | pp. 101-121

Determinantes de la estructura de capital de las empresas comercializadoras de autopartes de Bogotá, para el periodo 2008-2015
Determinants of the capital structure of the auto parts trading companies of Bogotá, for the period 2008-2015

Javier Ernesto Huertas Beltrán

Vistas de resumen 1104 | Vistas de PDF 885 | pp. 43-63

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 655 | Vistas de PDF 2738 |

Coberturas a los ingresos petroleros de la Nación. Caso Colombia, 2014-2016
Coverage to the oil revenues of the Nation. Case of Colombia, 2014-2016

Carmen Salcedo Saldaña

Vistas de resumen 431 | Vistas de PDF 327 | pp. 7-41

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 1095 |

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 397 | Vistas de PDF 424 |

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 342 | Vistas de PDF 238 | pp. 5-6

Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
Latest trends in research on capital structure (period 2009-2018)

Carmen Verónica Barón-Tinjacá

Vistas de resumen 601 | Vistas de PDF 403 | pp. 7-30

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1555 | Vistas de PDF 980 | pp. 7-79

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resumen 1466 | Vistas de PDF 411 | pp. 55-75

¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?
¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?

Javier Sandoval

Vistas de resumen 239 | Vistas de PDF 227 |

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 300 | Vistas de PDF 184 | pp. 5-6

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1181 | Vistas de PDF 791 | pp. 7-54

Resúmenes
Resúmenes

Revita Odeon

Vistas de resumen 163 | Vistas de PDF 120 |

“Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”
“Do Asymmetric Garch models fit better exchange rate volatilities on emerging markets?”

Javier Sandoval

Vistas de resumen 306 | Vistas de PDF 408 |

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 335 | Vistas de PDF 505 |

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 259 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
Hierarchical Risk Parity: Approach to the method and application for the American market

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 390 | Vistas de PDF 173 | pp. 105-124

Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
Determinants of dividend policy: Evidence from the Latin American market (2012-2018)

Felipe Carrasco-Tamayo, Mauricio Avellaneda-Hortúa

Vistas de resumen 669 | Vistas de PDF 1921 | pp. 161-203

Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
Mean-Variance Model and ESG criteria: From Markowitz to the socially responsible portfolio

Carlos Andrés Zapata Q.

Vistas de resumen 627 | Vistas de PDF 278 | pp. 55-79

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