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Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Vistas de resúmen 1080 | Vistas de PDF 262 |

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
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Vistas de resúmen 247 | Vistas de PDF 184 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
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Vistas de resúmen 283 | Vistas de PDF 978 |

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
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Vistas de resúmen 281 | Vistas de PDF 258 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Vistas de resúmen 59 | Vistas de PDF 48 | pp. 99-152

“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación
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Vistas de resúmen 189 | Vistas de PDF 134 |

La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?
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Vistas de resúmen 240 | Vistas de PDF 301 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Vistas de resúmen 138 | Vistas de PDF 76 | pp. 31-79

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Vistas de resúmen 187 | Vistas de PDF 201 | pp. 259-292

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
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Vistas de resúmen 284 | Vistas de PDF 580 |

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Vistas de resúmen 141 | Vistas de PDF 144 | pp. 99-159

Presentación
Presentación

Vistas de resúmen 114 | Vistas de PDF 109 |

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Vistas de resúmen 139 | Vistas de PDF 110 |

Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
Latest trends in research on capital structure (period 2009-2018)

Vistas de resúmen 90 | Vistas de PDF 91 | pp. 7-30

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
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Vistas de resúmen 630 | Vistas de PDF 4974 |