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Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Alexandra Rivera Pardo

Vistas de resumen 1302 | Vistas de PDF 352 |

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Diego Fernando Ochoa Cuervo

Vistas de resumen 501 | Vistas de PDF 424 |

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 421 | pp. 99-152

“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación
“Crashes” de mercado. Una aproximación desde el estudio de sistemas complejos y microsimulación

Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 309 | Vistas de PDF 214 |

Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 104 | Vistas de PDF 58 | pp. 29-54

La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?
La dialéctica de las finanzas: ¿Aristóteles versus Hegel?

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 386 | Vistas de PDF 565 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 633 | Vistas de PDF 319 | pp. 31-79

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resumen 509 | Vistas de PDF 1294 | pp. 259-292

Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos
Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

Andrés Ricardo Quevedo Caro

Vistas de resumen 432 | Vistas de PDF 722 |

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 795 | Vistas de PDF 584 | pp. 99-159

The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?
The Colombian Financial Cycle, 1987-2021: What role for post-crisis regulation?

Germán Forero-Laverde

Vistas de resumen 184 | Vistas de PDF 622 | pp. 45-85

Presentación
Presentación

Roberto Hinestrosa Rey

Vistas de resumen 209 | Vistas de PDF 163 |

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 291 | Vistas de PDF 165 |

Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
Latest trends in research on capital structure (period 2009-2018)

Carmen Verónica Barón-Tinjacá

Vistas de resumen 603 | Vistas de PDF 404 | pp. 7-30

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1124 | Vistas de PDF 5815 |

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