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Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 390 | pp. 7-50

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Modern Portfolio Theory: Fundamental Developments, Extensions, and Robust Approaches

Vistas de resumen 237 | Vistas de PDF 111 | pp. 93-118

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Vistas de resumen 239 | Vistas de PDF 154 | pp. 81-104

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Vistas de resumen 449 | Vistas de PDF 323 | pp. 93-121

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Vistas de resumen 101 | Vistas de PDF 59 | pp. 95-126

Presentación
Presentación

Vistas de resumen 210 | Vistas de PDF 89 | pp. 5-6

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 422 | pp. 99-152

Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler
Aproximación numérica de Vega bajo el modelo de volatilidad estocástica de Heston, utilizando el Método de Trayectorias-Euler

Vistas de resumen 578 | Vistas de PDF 385 | pp. 81-112

Shadow Banking y liquidez en Colombia
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Vistas de resumen 786 | Vistas de PDF 649 |

Presentación
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Vistas de resumen 114 | Vistas de PDF 60 | pp. 5-6

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Vistas de resumen 376 | Vistas de PDF 232 | pp. 127-157