Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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Ardila, E., Luengas, D. y Moreno Trujillo, J.F. 2010. Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts. ODEON. 5 (jul. 2010).
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Artículos
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Resumen
En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.
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