Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

Contenido principal del artículo

Esperanza Ardila
Diego Luengas
John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.

Palabras clave:

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Artículos más leídos del mismo autor/a

<< < 1 2 3