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Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives

Vistas de resumen 573 | Vistas de PDF 497 | pp. 101-121

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Vistas de resumen 463 | Vistas de PDF 959 | pp. 73-137

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Vistas de resumen 799 | Vistas de PDF 590 | pp. 99-159

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Vistas de resumen 912 | Vistas de PDF 389 |

El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
The CIR process in the world of commodities: The Ribeiro and Hodges (2004) reduced-form, no-arbitrage Two-factor model

Vistas de resumen 793 | Vistas de PDF 290 | pp. 75-98

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Vistas de resumen 642 | Vistas de PDF 377 | pp. 7-26

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Vistas de resumen 1471 | Vistas de PDF 414 | pp. 55-75

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
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Vistas de resumen 438 | Vistas de PDF 761 |

Resúmenes – Abstracts
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Vistas de resumen 324 | Vistas de PDF 208 | pp. 143-148

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
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Vistas de resumen 339 | Vistas de PDF 506 |