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Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 134 | Vistas de PDF 75 | pp. 7-28

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 421 | pp. 99-152

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1189 | Vistas de PDF 796 | pp. 7-54

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 481 | pp. 205-257

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 313 | Vistas de PDF 228 | pp. 81-98

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 4877 | Vistas de PDF 5708 |

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 376 | Vistas de PDF 1096 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 640 | Vistas de PDF 376 | pp. 7-26

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1124 | Vistas de PDF 5815 |

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resumen 3285 | Vistas de PDF 2218 | pp. 27-66

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 633 | Vistas de PDF 319 | pp. 31-79

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 1602 | Vistas de PDF 6783 |

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 685 | Vistas de PDF 440 | pp. 77-117

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 371 | Vistas de PDF 389 | pp. 7-50

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
Feller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuation

Diego Ismael León Nieto

Vistas de resumen 939 | Vistas de PDF 857 | pp. 31-44

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 795 | Vistas de PDF 584 | pp. 99-159

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resumen 2794 | Vistas de PDF 761 | pp. 99-130

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 337 | Vistas de PDF 505 |

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 621 | Vistas de PDF 367 | pp. 139-160

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resumen 463 | Vistas de PDF 959 | pp. 73-137

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resumen 1468 | Vistas de PDF 412 | pp. 55-75

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 659 | Vistas de PDF 2738 |

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resumen 769 | Vistas de PDF 647 | pp. 7-58

De vuelta al cambio estructural y a la política industrial
Back to Structural Change and Industrial Policy

Luis Armando Blanco, Julián Marcel Libreros Amaya

Vistas de resumen 158 | Vistas de PDF 124 | pp. 7-53

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