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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resúmen 67 | Vistas de PDF 54 | pp. 99-152

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resúmen 909 | Vistas de PDF 593 | pp. 7-54

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resúmen 120 | Vistas de PDF 145 | pp. 205-257

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resúmen 61 | Vistas de PDF 56 | pp. 81-98

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 2719 | Vistas de PDF 4437 |

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resúmen 229 | Vistas de PDF 712 |

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 655 | Vistas de PDF 5041 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resúmen 399 | Vistas de PDF 259 | pp. 7-26

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resúmen 773 | Vistas de PDF 4247 |

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resúmen 1961 | Vistas de PDF 1439 | pp. 27-66

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resúmen 164 | Vistas de PDF 86 | pp. 31-79

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resúmen 502 | Vistas de PDF 314 | pp. 77-117

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
Feller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuation

Diego Ismael León Nieto

Vistas de resúmen 675 | Vistas de PDF 497 | pp. 31-44

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resúmen 148 | Vistas de PDF 155 | pp. 99-159

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resúmen 2512 | Vistas de PDF 456 | pp. 99-130

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo

Vistas de resúmen 303 | Vistas de PDF 203 | pp. 139-160

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resúmen 234 | Vistas de PDF 586 | pp. 73-137

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resúmen 714 | Vistas de PDF 281 | pp. 55-75

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
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Germán Forero Laverde

Vistas de resúmen 451 | Vistas de PDF 2119 |

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
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Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resúmen 218 | Vistas de PDF 290 | pp. 7-58

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
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Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resúmen 213 | Vistas de PDF 375 |

Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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Esperanza Ardila, Diego Luengas, John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 509 | Vistas de PDF 1403 |

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
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Camilo Romero Moreno

Vistas de resúmen 284 | Vistas de PDF 411 |

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
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Nicolás Sánchez Anzola

Vistas de resúmen 4988 | Vistas de PDF 824 | pp. 113-172

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
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Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resúmen 1183 | Vistas de PDF 706 | pp. 7-79

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