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Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

Vistas de resumen 101 | Vistas de PDF 61 | pp. 95-126

Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy

Cristian Quintero González

Vistas de resumen 83 | Vistas de PDF 41 | pp. 55-93

Presentación
Presentación

Javier H. Sandoval

Vistas de resumen 54 | Vistas de PDF 36 | pp. 5-6

Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Performance measures by quotients and stochastic dominance of first and second order

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 851 | Vistas de PDF 360 | pp. 147-157

Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)
Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)

Luis Felipe Camacho Carvajal

Vistas de resumen 759 | Vistas de PDF 627 |

Finanzas y epistemología
Finanzas y epistemología

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2629 | Vistas de PDF 1108 |

Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
Application of the Hierarchical Equal Risk Contribution Model with Latin American ADRS

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 144 | Vistas de PDF 86 | pp. 55-71

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resumen 740 | Vistas de PDF 364 | pp. 119-145

Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

Esperanza Ardila, Diego Luengas, John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 944 | Vistas de PDF 2172 |

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales

Robinson Alexander García Gaona

Vistas de resumen 380 | Vistas de PDF 233 | pp. 127-157

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales

Camilo Romero Moreno

Vistas de resumen 438 | Vistas de PDF 761 |

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario

Nicolás Sánchez Anzola

Vistas de resumen 5529 | Vistas de PDF 1103 | pp. 113-172

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1560 | Vistas de PDF 985 | pp. 7-79

Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

Vistas de resumen 1145 | Vistas de PDF 799 | pp. 123-142

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 252 | Vistas de PDF 168 | pp. 5-6

Juegos y finanzas
Juegos y finanzas

Jorge Luis Ferro, Darío Peña

Vistas de resumen 439 | Vistas de PDF 458 |

Presentación
Presentación

Fernando Arbeláez

Vistas de resumen 179 | Vistas de PDF 128 |

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Diego Felipe Carmona Espejo, Jhonatan Gamboa Hidalgo

Vistas de resumen 239 | Vistas de PDF 155 | pp. 81-104

Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
Real Options valuation with multiple uncertainties using k-dimensional models

Carlos Zapata

Vistas de resumen 443 | Vistas de PDF 815 | pp. 97-121

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resumen 510 | Vistas de PDF 1300 | pp. 259-292

Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes
Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes

Carlos Eduardo León Rincón, Alejandro Reveiz Herault

Vistas de resumen 214 | Vistas de PDF 500 |

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 255 | Vistas de PDF 140 | pp. 25-54

Resúmenes / Abstracts
Resúmenes / Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 283 | Vistas de PDF 207 | pp. 267-273

De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta
De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 375 | Vistas de PDF 254 |

Aplicación de modelos unifactoriales y aprendizaje automático en el mercado colombiano de deuda pública
Application of unifactorial models and machine learning for the colombian fixed income market

Paula Catalina Alejo, Bernardo León, David Gómez Aldana

Vistas de resumen 5 | Vistas de PDF 3 | pp. 255-298

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