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Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

Vistas de resumen 101 | Vistas de PDF 61 | pp. 95-126

Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy

Cristian Quintero González

Vistas de resumen 83 | Vistas de PDF 41 | pp. 55-93

Presentación
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Javier H. Sandoval

Vistas de resumen 54 | Vistas de PDF 36 | pp. 5-6

Medidas de desempeño por cocientes y dominancia estocástica de primer y segundo orden
Performance measures by quotients and stochastic dominance of first and second order

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 851 | Vistas de PDF 360 | pp. 147-157

Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)
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Luis Felipe Camacho Carvajal

Vistas de resumen 759 | Vistas de PDF 627 |

Finanzas y epistemología
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Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2629 | Vistas de PDF 1108 |

Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
Application of the Hierarchical Equal Risk Contribution Model with Latin American ADRS

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 144 | Vistas de PDF 86 | pp. 55-71

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resumen 740 | Vistas de PDF 364 | pp. 119-145

Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
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Esperanza Ardila, Diego Luengas, John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 944 | Vistas de PDF 2172 |

Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
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Robinson Alexander García Gaona

Vistas de resumen 380 | Vistas de PDF 233 | pp. 127-157

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
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Camilo Romero Moreno

Vistas de resumen 438 | Vistas de PDF 761 |

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
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Nicolás Sánchez Anzola

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Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
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Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

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Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

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Presentación
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John Freddy Moreno Trujillo

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Juegos y finanzas
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Jorge Luis Ferro, Darío Peña

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Presentación
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Fernando Arbeláez

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Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Diego Felipe Carmona Espejo, Jhonatan Gamboa Hidalgo

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Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
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Carlos Zapata

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El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
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Mauricio Enrique Sanabria-López

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Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes
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Carlos Eduardo León Rincón, Alejandro Reveiz Herault

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Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

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Revista ODEON

Vistas de resumen 283 | Vistas de PDF 207 | pp. 267-273

De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta
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Fernando Arbeláez Bolaños

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Aplicación de modelos unifactoriales y aprendizaje automático en el mercado colombiano de deuda pública
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Paula Catalina Alejo, Bernardo León, David Gómez Aldana

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