Redes neuronales informadas por la física, aplicadas a la resolución de un problema de inversión y consumo óptimo, bajo función de utilidad exponencial Physics informed neural networks applied to solving an optimal investment and consumption problem with an exponential utility function

Resumen

Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el con­texto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales infor­madas por la física (PINN) para encontrar su solución.