Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

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John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.

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John Freddy Moreno Trujillo

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