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Finanzas y epistemología
Finanzas y epistemología

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 2632 | Vistas de PDF 1108 |

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Diego Felipe Carmona Espejo, Jhonatan Gamboa Hidalgo

Vistas de resumen 241 | Vistas de PDF 155 | pp. 81-104

¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?
¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?

Javier Sandoval

Vistas de resumen 246 | Vistas de PDF 229 |

Juegos y finanzas
Juegos y finanzas

Jorge Luis Ferro, Darío Peña

Vistas de resumen 439 | Vistas de PDF 459 |

Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
Mean-Variance Model and ESG criteria: From Markowitz to the socially responsible portfolio

Carlos Andrés Zapata Q.

Vistas de resumen 637 | Vistas de PDF 281 | pp. 55-79

De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta
De los caminos para detener el huracán financiero que azota al planeta

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 379 | Vistas de PDF 259 |

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resumen 2796 | Vistas de PDF 764 | pp. 99-130

De vuelta al cambio estructural y a la política industrial
Back to Structural Change and Industrial Policy

Luis Armando Blanco, Julián Marcel Libreros Amaya

Vistas de resumen 168 | Vistas de PDF 126 | pp. 7-53

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 801 | Vistas de PDF 590 | pp. 99-159

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resumen 3300 | Vistas de PDF 2232 | pp. 27-66

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 462 | Vistas de PDF 327 | pp. 93-121

Últimas tendencias en la investigación sobre estructura de capital (periodo 2009-2018)
Latest trends in research on capital structure (period 2009-2018)

Carmen Verónica Barón-Tinjacá

Vistas de resumen 607 | Vistas de PDF 408 | pp. 7-30

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1130 | Vistas de PDF 5817 |

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
Hierarchical Risk Parity: Approach to the method and application for the American market

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 401 | Vistas de PDF 174 | pp. 105-124

Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes
Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes

Santiago Alonso Díaz

Vistas de resumen 624 | Vistas de PDF 1026 |

Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
Real Options valuation with multiple uncertainties using k-dimensional models

Carlos Zapata

Vistas de resumen 445 | Vistas de PDF 818 | pp. 97-121

Resúmenes-Abstracts
Resúmenes-Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 281 | Vistas de PDF 221 |

Resúmenes/Abstracts
Resúmenes/Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 242 | Vistas de PDF 185 |

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 629 | Vistas de PDF 369 | pp. 139-160

Reseñas
Reseñas

Revista Odeon

Vistas de resumen 306 | Vistas de PDF 230 |

Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

Vistas de resumen 109 | Vistas de PDF 61 | pp. 95-126

Presentación
Presentación

Fernando Arbeláez

Vistas de resumen 181 | Vistas de PDF 162 |

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Modern Portfolio Theory: Fundamental Developments, Extensions, and Robust Approaches

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 250 | Vistas de PDF 111 | pp. 93-118

Cuando la gobernanza de los algoritmos falla: el caso The DAO
When the governance of algorithms fails: The DAO case

Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 296 | Vistas de PDF 129 | pp. 55-70

Presentación
Presentación

Fernando Arbeláez

Vistas de resumen 182 | Vistas de PDF 128 |

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