Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

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Autores

Esperanza Ardila
Diego Luengas
John Freddy Moreno Trujillo

Resumen

En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales.

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