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The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments
The Role of Risk Attitudes in Probabilistic Environments

Santiago Alonso Díaz, Carlos Esteban Forero

Vistas de resumen 317 | Vistas de PDF 275 |

Un análisis bibliométrico de la predicción de quiebra empresarial con Machine Learning
A Bibliometric Analysis of Business Bankruptcy Prediction with Machine Learning

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 392 | Vistas de PDF 211 | pp. 87-126

Reinforcement learning for finance: A review
Reinforcement learning for finance: A review

Diego Ismael León Nieto

Vistas de resumen 250 | Vistas de PDF 114 | pp. 7-24

Computational Intelligence Applied to Financial Price Prediction: A State of the Art Review
Computational Intelligence Applied to Financial Price Prediction: A State of the Art Review

Javier Sandoval

Vistas de resumen 278 | Vistas de PDF 515 |

Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario
Máquinas de soporte vectorial y redes neuronales artificiales en la predicción del movimiento USD/COP spot intradiario

Nicolás Sánchez Anzola

Vistas de resumen 5529 | Vistas de PDF 1103 | pp. 113-172

Estimación de transacciones sospechosas para clientes de una aseguradora de Colombia aplicando Isolation Forest y Local Outlier Factor para el control de riesgo Sarlaft
Estimation of suspicious transactions for customers of an insurance company in Colombia applying Isolation Forest and Local Outlier Factor for Sarlaft risk control

Silvia Alexandra Guevara González

Vistas de resumen 6 | Vistas de PDF 3 | pp. 171-207

Aprendizaje reforzado en pair-trading Aplicación para una estrategia pair-trading
Reinforcement learning in pair-trading Application for a pair-trading strategy

Cristian Quintero González

Vistas de resumen 83 | Vistas de PDF 41 | pp. 55-93

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 373 | Vistas de PDF 483 | pp. 205-257

Patrones de comportamiento de clientes con tarjetas de crédito de consumo con deterioro de calificación por riesgo utilizando K-means
Costumer behavior with credit cards with deterioration of the risk rating using K-means

Diego Barragán Garnica

Vistas de resumen 511 | Vistas de PDF 218 | pp. 7-37

Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
Application of the Hierarchical Equal Risk Contribution Model with Latin American ADRS

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 144 | Vistas de PDF 86 | pp. 55-71

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
Hierarchical Risk Parity: Approach to the method and application for the American market

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 396 | Vistas de PDF 174 | pp. 105-124

Modelo de alertade quiebra probable a dos años para empresas colombianas utilizando algoritmos de machine learning
Probable Bankruptcy Alert Model at two Years for Colombian Companies Using Machine Learning Algorithms

Julián Andrés Villamizar Peñaranda

Vistas de resumen 18 | Vistas de PDF 3 | pp. 209-254

Clasificación de créditos utilizando máquinas de soporte vectorial sobre la base de datos de LendingClub
Credit classification using support vector machines on the LendingClub database

Karen Estefanía Guevara-Díaz

Vistas de resumen 385 | Vistas de PDF 371 | pp. 59-98

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 255 | Vistas de PDF 140 | pp. 25-54

Resolución de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante redes neuronales físicamente informadas
Solving the Black-Scholes partial differential equation using physically - informed neural networks

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 350 | Vistas de PDF 167 | pp. 71-92

Aplicación de modelos unifactoriales y aprendizaje automático en el mercado colombiano de deuda pública
Application of unifactorial models and machine learning for the colombian fixed income market

Paula Catalina Alejo, Bernardo León, David Gómez Aldana

Vistas de resumen 5 | Vistas de PDF 3 | pp. 255-298

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 140 | Vistas de PDF 47 | pp. 5-6

Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media
Nonlinear valuation of financial derivatives in markets with stochastic liquidity described by a mean-reversion process

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 116 | Vistas de PDF 62 | pp. 29-54

Presentación
Presentación

Javier H. Sandoval

Vistas de resumen 54 | Vistas de PDF 36 | pp. 5-6

Resúmenes / Abstracts
Resúmenes / Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 283 | Vistas de PDF 207 | pp. 267-273

Presentación
Presentación

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 117 | Vistas de PDF 65 | pp. 5-6

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