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Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 371 | Vistas de PDF 389 | pp. 7-50

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 313 | Vistas de PDF 228 | pp. 81-98

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 795 | Vistas de PDF 584 | pp. 99-159

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 372 | Vistas de PDF 481 | pp. 205-257

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Diego Fernando Ochoa Cuervo

Vistas de resumen 501 | Vistas de PDF 424 |

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resumen 509 | Vistas de PDF 1294 | pp. 259-292

Teoría moderna de portafolio: desarrollos fundamentales, extensiones y enfoques robustos
Modern Portfolio Theory: Fundamental Developments, Extensions, and Robust Approaches

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 237 | Vistas de PDF 111 | pp. 93-118

Modelo Media-Varianza y criterios ASG: de Markowitz al portafolio socialmente responsable
Mean-Variance Model and ESG criteria: From Markowitz to the socially responsible portfolio

Carlos Andrés Zapata Q.

Vistas de resumen 635 | Vistas de PDF 278 | pp. 55-79

Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
Robust Portfolio Optimization: Uncertainty Sets and Robust Counterparts

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 446 | Vistas de PDF 321 | pp. 93-121

Optimización de portafolio con cardinalidad usando algoritmos genéticos de población dual
Portfolio optimization with cardinality using dual population genetic algorithms

Sergio Iván Vanegas Gutiérrez

Vistas de resumen 99 | Vistas de PDF 59 | pp. 95-126

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1124 | Vistas de PDF 5815 |

Optimización robusta de portafolio empleando métodos Bayesianos
Robust portfolio optimization using Bayesian methods

Diego Felipe Carmona Espejo, Jhonatan Gamboa Hidalgo

Vistas de resumen 239 | Vistas de PDF 152 | pp. 81-104

El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
Ross’s recovery theorem. Explanation, extensions and and some applications

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 884 | Vistas de PDF 361 | pp. 45-74

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 264 | Vistas de PDF 122 | pp. 7-24

Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
Comparison between capm and Principal Components Analysis Sparse as an indexing tool

Nelson Aldana-Martínez

Vistas de resumen 253 | Vistas de PDF 139 | pp. 25-54

Paridad de riesgo jerárquico: aproximación al método y aplicación para el mercado estadounidense
Hierarchical Risk Parity: Approach to the method and application for the American market

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 395 | Vistas de PDF 173 | pp. 105-124

Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
Price dynamics and valuation of contingent assets in markets with liquidity risk

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 622 | Vistas de PDF 292 | pp. 153-180

Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 134 | Vistas de PDF 75 | pp. 7-28

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1558 | Vistas de PDF 984 | pp. 7-79

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Absence of Arbitrage, equivalent measures and the Fundamental Theorem of asset pricing

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 1012 | Vistas de PDF 3605 | pp. 7-30

Aplicación del modelo contribución jerárquica de igual riesgo con ADR latinoamericanos
Application of the Hierarchical Equal Risk Contribution Model with Latin American ADRS

Daniel Aragón Urrego

Vistas de resumen 144 | Vistas de PDF 85 | pp. 55-71

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 685 | Vistas de PDF 440 | pp. 77-117

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 4877 | Vistas de PDF 5708 |

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 881 | Vistas de PDF 581 | pp. 173-231

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