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Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resúmen 898 | Vistas de PDF 584 | pp. 7-54

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resúmen 114 | Vistas de PDF 90 | pp. 205-257

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resúmen 52 | Vistas de PDF 38 | pp. 99-152

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 2597 | Vistas de PDF 4338 |

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resúmen 226 | Vistas de PDF 682 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resúmen 380 | Vistas de PDF 232 | pp. 7-26

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 597 | Vistas de PDF 4874 |

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resúmen 44 | Vistas de PDF 43 | pp. 81-98

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resúmen 749 | Vistas de PDF 4091 |

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resúmen 1889 | Vistas de PDF 1392 | pp. 27-66

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resúmen 482 | Vistas de PDF 305 | pp. 77-117

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
Feller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuation

Diego Ismael León Nieto

Vistas de resúmen 663 | Vistas de PDF 445 | pp. 31-44

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resúmen 138 | Vistas de PDF 114 | pp. 99-159

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resúmen 119 | Vistas de PDF 64 | pp. 31-79

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resúmen 2424 | Vistas de PDF 428 | pp. 99-130

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resúmen 209 | Vistas de PDF 365 |

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo

Vistas de resúmen 294 | Vistas de PDF 182 | pp. 139-160

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resúmen 222 | Vistas de PDF 515 | pp. 73-137

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resúmen 698 | Vistas de PDF 271 | pp. 55-75

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resúmen 440 | Vistas de PDF 2035 |

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resúmen 206 | Vistas de PDF 223 | pp. 7-58

Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)
Una visión menos economicista de la obra de Léon Walras (1834-1910)

Luis Felipe Camacho Carvajal

Vistas de resúmen 290 | Vistas de PDF 211 |

Finanzas y epistemología
Finanzas y epistemología

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resúmen 1906 | Vistas de PDF 777 |

Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
Variation of the exchange rate as a process stochastic and its effect on the Colombian fiscal deficit

Clark Granger Castaño

Vistas de resúmen 558 | Vistas de PDF 235 | pp. 119-145

Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

Esperanza Ardila, Diego Luengas, John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 501 | Vistas de PDF 1320 |

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