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Construcción de portafolios en fondos de inversión considerando momentos estadísticos superiores
Construction of Portfolios Considering Higher Moments for Investment Funds

Genjis A. Ossa González

Vistas de resumen 144 | Vistas de PDF 78 | pp. 7-28

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 468 | Vistas de PDF 424 | pp. 99-152

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1198 | Vistas de PDF 798 | pp. 7-54

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resumen 376 | Vistas de PDF 483 | pp. 205-257

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resumen 317 | Vistas de PDF 233 | pp. 81-98

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 4891 | Vistas de PDF 5710 |

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 382 | Vistas de PDF 1099 |

La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas
La teoría moderna de portafolio. Un ensayo sobre sus formulaciones originales y sus repercusiones contemporáneas

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 1130 | Vistas de PDF 5817 |

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 646 | Vistas de PDF 380 | pp. 7-26

Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.
Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resumen 1627 | Vistas de PDF 6800 |

Sistema General de Pensiones y pensión mínima de vejez en Colombia: estimaciones de capital acumulado utilizando gradientes geométricos
General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients

Carlos Albeiro Mora Villalobos

Vistas de resumen 3300 | Vistas de PDF 2232 | pp. 27-66

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 637 | Vistas de PDF 325 | pp. 31-79

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resumen 687 | Vistas de PDF 440 | pp. 77-117

Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
Another way to optimize a pension fund portfolio

Eliana Paola Bernal Sandoval

Vistas de resumen 378 | Vistas de PDF 394 | pp. 7-50

El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
Feller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuation

Diego Ismael León Nieto

Vistas de resumen 949 | Vistas de PDF 859 | pp. 31-44

Evidencia de factores Smart Beta en el mercado de valores de Colombia
Smart Beta Evidence for Colombia Capital Market

Oscar Eduardo Reyes

Vistas de resumen 271 | Vistas de PDF 124 | pp. 7-24

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resumen 803 | Vistas de PDF 590 | pp. 99-159

Consistencia del ratio Omega con el criterio de dominancia estocástica de segundo orden: evaluación del desempeño de ETF
Consistency of the Omega ratio with second order stochastic dominance: performance evaluation of etfs

Iván Leonardo Acosta Osorio

Vistas de resumen 2796 | Vistas de PDF 764 | pp. 99-130

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 342 | Vistas de PDF 508 |

Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos
Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms

Arbey Aragón Bohorquez, Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andres Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 629 | Vistas de PDF 369 | pp. 139-160

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resumen 466 | Vistas de PDF 962 | pp. 73-137

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resumen 1475 | Vistas de PDF 415 | pp. 55-75

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 667 | Vistas de PDF 2742 |

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resumen 774 | Vistas de PDF 651 | pp. 7-58

De vuelta al cambio estructural y a la política industrial
Back to Structural Change and Industrial Policy

Luis Armando Blanco, Julián Marcel Libreros Amaya

Vistas de resumen 169 | Vistas de PDF 126 | pp. 7-53

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