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Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resúmen 673 | Vistas de PDF 412 | pp. 173-231

Las cámaras de riesgo central de contraparte
Las cámaras de riesgo central de contraparte

Nicolás Sabogal

Vistas de resúmen 109 | Vistas de PDF 1872 |

Determinantes de la política de dividendos: evidencia del mercado latinoamericano (2012-2018)
Determinants of dividend policy: Evidence from the Latin American market (2012-2018)

Felipe Carrasco-Tamayo, Mauricio Avellaneda-Hortúa

Vistas de resúmen 324 | Vistas de PDF 430 | pp. 161-203

Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance
Impacto en el ingreso neto de intereses ante diferentes estructuras de balance

Diego Andrés Palacio-Otálora

Vistas de resúmen 203 | Vistas de PDF 213 | pp. 7-58

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resúmen 282 | Vistas de PDF 966 |

Modelo Black-Litterman con Support Vector Regression: una alternativa para los fondos de pensiones obligatorios colombianos
Black-Litterman Model with Support Vector Regression: An alternative for colombian pension funds

Julián Andrés Buriticá-Mejía

Vistas de resúmen 113 | Vistas de PDF 87 | pp. 205-257

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resúmen 279 | Vistas de PDF 236 |

Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
Application of extreme value theory and multivariate copula for VaR measurement of a currencies portfolio of Latin American countries

Beatriz Manosalva-Galvis

Vistas de resúmen 136 | Vistas de PDF 110 | pp. 99-159

Para entender la macrogestión de liquidez: comentario sobre Inside and Outside Liquidity de Holmström y Tirole
To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole

Orlando Guedez Calderin

Vistas de resúmen 379 | Vistas de PDF 228 | pp. 7-26

El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
Kelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian case

Mauricio Enrique Sanabria-López

Vistas de resúmen 177 | Vistas de PDF 183 | pp. 259-292

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resúmen 731 | Vistas de PDF 238 |

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 506 | Vistas de PDF 258 |

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resúmen 898 | Vistas de PDF 584 | pp. 7-54

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Real options valuation, Edgeworth transformation and isoelastic utility functions

Gastón Milanesi

Vistas de resúmen 199 | Vistas de PDF 152 | pp. 123-163

Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes
Neuroeconomía: panorama y hallazgos recientes

Santiago Alonso Díaz

Vistas de resúmen 448 | Vistas de PDF 498 |

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 2543 | Vistas de PDF 4302 |

Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
Valuation of climatic options: an application for the rice sector of Yopal (Colombia)

Juan Camilo Vargas Arayón, Nathalia Alejandra Ríos Castro

Vistas de resúmen 698 | Vistas de PDF 271 | pp. 55-75

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resúmen 226 | Vistas de PDF 678 |

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resúmen 1156 | Vistas de PDF 677 | pp. 7-79

Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

Vistas de resúmen 769 | Vistas de PDF 508 | pp. 123-142

Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
Methodological proposal for pricing options over USD-COP exchange rate

Carlos Castañeda Acosta

Vistas de resúmen 479 | Vistas de PDF 297 | pp. 77-117

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resúmen 51 | Vistas de PDF 35 | pp. 99-152

El teorema de recuperación de Ross. Explicación, extensiones y algunas aplicaciones
Ross’s recovery theorem. Explanation, extensions and and some applications

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 561 | Vistas de PDF 217 | pp. 45-74

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resúmen 119 | Vistas de PDF 60 | pp. 31-79

Valoración del mecanismo de terminación anticipada en los contratos de concesión 4G en Colombia
Valuation of the early termination mechanism in 4G concession contracts in Colombia

Alejandro Giraldo

Vistas de resúmen 462 | Vistas de PDF 443 | pp. 67-95

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