Una nota introductoria a los juegos de campo medio. Teoría y algunas aplicaciones

An introductory note to mean field games. Theory and some applications

Contenido principal del artículo

Resumen

Se presentan de forma simple los conceptos fundamentales de la teoría de juegos de campo medio, mostrando que esta se puede ver como un ingenioso acople entre ecuaciones de Hamilton-Jacobi-Bellman y Fokker-Planck-Kolmogorov para el tratamiento de sistemas complejos con un número de agentes muy grande. Se presenta también el concepto de equilibrio para este tipo de juegos y algunas aplicaciones de esta teoría en diferentes campos.

Palabras clave:

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Referencias (VER)

Almgren, R., y Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. Journal of Risk, 3, 5-40. DOI: https://doi.org/10.21314/JOR.2001.041

Carmona, R. (2020). Applications of mean field games in financial engineering and economic theory. arXiv preprint arXiv:2012.05237. DOI: https://doi.org/10.1090/psapm/078/05

Carmona, R., Delarue, F., y Lacker, D. (2017). Mean field games of timing and models for bank runs. Applied Mathematics & Optimization, 76, 217-260. DOI: https://doi.org/10.1007/s00245-017-9435-z

Carmona, R., Fouque, J.-P., y Sun, L.-H. (2013). Mean field games and systemic risk. arXiv preprint arXiv:1308.2172. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.2307814

Chan, P., y Sircar, R. (2017). Fracking, renewables, and mean field games. SIAM Review, 59(3), 588-615. DOI: https://doi.org/10.1137/15M1031424

Delarue, F. (2017). Mean field games: A toy model on an erd¨os-renyi graph. ESAIM: Proceedings and Surveys, 60, 1-26. DOI: https://doi.org/10.1051/proc/201760001

Lasry, J.-M., y Lions, P.-L. (2006). Jeux `a champ moyen. i–le cas stationnaire. Comptes Rendus Math´ematique, 343(9), 619-625. DOI: https://doi.org/10.1016/j.crma.2006.09.019

Nourian, M., Caines, P. E., Malhame, R. P., y Huang, M. (2012). Nash, social and centralized solutions to consensus problems via mean field control theory. IEEE Transactions on Automatic Control, 58(3), 639-653. DOI: https://doi.org/10.1109/TAC.2012.2215399

Citado por