Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Application of stochastic optimal control theory to an investment-consumption problem
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Resumen
Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del principio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton.
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