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Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

Vistas de resumen 1143 | Vistas de PDF 799 | pp. 123-142

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resumen 437 | Vistas de PDF 1232 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 635 | Vistas de PDF 320 | pp. 31-79

Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives

Javier Hernando Sandoval Archila

Vistas de resumen 573 | Vistas de PDF 496 | pp. 101-121

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resumen 399 | Vistas de PDF 426 |

¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?
¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?

Javier Sandoval

Vistas de resumen 242 | Vistas de PDF 227 |

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resumen 911 | Vistas de PDF 388 |

Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market

Nicolás Romero Díaz, Carlos Alberto Castro Iragorri, Sebastián Vélez Hernández

Vistas de resumen 148 | Vistas de PDF 88 | pp. 119-147

Crisis monetarias y crisis de deuda en América Latina, 1870-1957
Monetary crises and debt crises in Latin America, 1870-1957

Juan Flores Zendejas

Vistas de resumen 228 | Vistas de PDF 91 | pp. 147-177

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resumen 1559 | Vistas de PDF 984 | pp. 7-79

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1189 | Vistas de PDF 796 | pp. 7-54

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resumen 377 | Vistas de PDF 1096 |

Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?
Do changes in the frequency of data affect the accuracy of estimation of the trend parameter in a jump diffusion process?

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 125 | Vistas de PDF 72 | pp. 25-54

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 346 | Vistas de PDF 239 | pp. 5-6

Valoración del mecanismo de terminación anticipada en los contratos de concesión 4G en Colombia
Valuation of the early termination mechanism in 4G concession contracts in Colombia

Alejandro Giraldo

Vistas de resumen 1121 | Vistas de PDF 1204 | pp. 67-95

Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes
Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes

Carlos Eduardo León Rincón, Alejandro Reveiz Herault

Vistas de resumen 214 | Vistas de PDF 500 |

Resúmenes – Abstracts
Resúmenes – Abstracts

Revista Odeon

Vistas de resumen 321 | Vistas de PDF 208 | pp. 143-148

Financiación alternativa para las empresas pymes en Colombia que no cuentan con la posibilidad de acceder a la financiación tradicional
Alternative financing for small and medium-sized enterprises (SMES) in Colombia that do not have the possibility of accessing traditional financing

Jenniffer Díaz Bocanegra

Vistas de resumen 456 | Vistas de PDF 353 | pp. 39-86

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resumen 337 | Vistas de PDF 505 |

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Diego Fernando Ochoa Cuervo

Vistas de resumen 501 | Vistas de PDF 424 |

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resumen 4878 | Vistas de PDF 5708 |

Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Alexandra Rivera Pardo

Vistas de resumen 1303 | Vistas de PDF 352 |

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 729 | Vistas de PDF 330 |

Resúmenes
Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resumen 240 | Vistas de PDF 89 | pp. 183-189

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 464 | Vistas de PDF 422 | pp. 99-152

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