Buscar

Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
A model of market creation with high frequency trading

Daniel Hernández Hernández, Katherine Sánchez Casas

Vistas de resúmen 812 | Vistas de PDF 544 | pp. 123-142

Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado
Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado

Javier Eliécer Pirateque Niño

Vistas de resúmen 287 | Vistas de PDF 991 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resúmen 164 | Vistas de PDF 87 | pp. 31-79

Análisis de transparencia prenegociación en los calces OTC de los contratos de futuros sobre TRM, del mercado de derivados colombiano
Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives

Javier Hernando Sandoval Archila

Vistas de resúmen 322 | Vistas de PDF 227 | pp. 101-121

Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia
Validez del supuesto de neutralidad del horizonte de tiempo en el CAPM y la metodología del rango reescalado: aplicación a Colombia

Karen Juliet Leiton Rodríguez

Vistas de resúmen 282 | Vistas de PDF 267 |

¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?
¿Cuál es la frecuencia de muestreo óptima en el mercado intradiario del usd/cop?

Javier Sandoval

Vistas de resúmen 128 | Vistas de PDF 161 |

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resúmen 735 | Vistas de PDF 245 |

Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia
Caracterización del mercado de derivados cambiarios en Colombia

Nathali Cardozo Alvarado, Juan Sebastián Rassa Robayo, Juan Sebastián Rojas Moreno

Vistas de resúmen 1187 | Vistas de PDF 710 | pp. 7-79

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resúmen 909 | Vistas de PDF 593 | pp. 7-54

Resúmenes-Abstracts
Resúmenes-Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resúmen 124 | Vistas de PDF 144 |

La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos
La crisis financiera mundial, o de la bancarrota monumental de los presupuestos conceptuales y prácticos del capitalismo financiarizado y de la necesidad de renovarlos

Fernando Arbeláez Bolaños

Vistas de resúmen 229 | Vistas de PDF 712 |

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 178 | Vistas de PDF 134 | pp. 5-6

Valoración del mecanismo de terminación anticipada en los contratos de concesión 4G en Colombia
Valuation of the early termination mechanism in 4G concession contracts in Colombia

Alejandro Giraldo

Vistas de resúmen 505 | Vistas de PDF 503 | pp. 67-95

Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes
Índice representativo del mercado de deuda pública interna: idxtes

Carlos Eduardo León Rincón, Alejandro Reveiz Herault

Vistas de resúmen 107 | Vistas de PDF 367 |

Resúmenes – Abstracts
Resúmenes – Abstracts

Revista Odeon

Vistas de resúmen 161 | Vistas de PDF 127 | pp. 143-148

Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Dann Payares, Javier Sandoval Archila

Vistas de resúmen 214 | Vistas de PDF 375 |

Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano
Teoría estocástica de Portafolio, [TEP]: algunas aplicaciones al mercado accionario colombiano

Diego Fernando Ochoa Cuervo

Vistas de resúmen 248 | Vistas de PDF 187 |

El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras
El pensamiento financiero: Una visión de su desarrollo y de sus fronteras

Camilo Simón Romero Moreno

Vistas de resúmen 2723 | Vistas de PDF 4453 |

Rumor y burbujas en el mercado de acciones
Rumor y burbujas en el mercado de acciones

Alexandra Rivera Pardo

Vistas de resúmen 1083 | Vistas de PDF 266 |

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resúmen 512 | Vistas de PDF 261 |

Resúmenes
Abstracts

Revista ODEON

Vistas de resúmen 115 | Vistas de PDF 42 | pp. 183-189

Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
Black-Litterman With Fuzzy Techniques: Case Index Coleqty

Yuly Andrea Franco

Vistas de resúmen 61 | Vistas de PDF 57 | pp. 81-98

Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales
Los determinantes de la flexibilidad de los activos reales y la pertinencia de las opciones reales

Camilo Romero Moreno

Vistas de resúmen 284 | Vistas de PDF 411 |

Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resúmen 68 | Vistas de PDF 55 | pp. 99-152

Una aproximación general al problema de la decisión
Una aproximación general al problema de la decisión

Harún Abello Silva

Vistas de resúmen 281 | Vistas de PDF 217 |

Buscar

Buscar resultados