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Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
Valuation of Call financial options in a context of non-normality: Under the Edgeworth Approach

Katty Johanna Acosta-Rueda

Vistas de resumen 468 | Vistas de PDF 424 | pp. 99-152

Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
Real Options valuation with multiple uncertainties using k-dimensional models

Carlos Zapata

Vistas de resumen 445 | Vistas de PDF 818 | pp. 97-121

Aplicación de opciones reales en la valoración financiera de un campo petrolero
Application of real options in the financial valuation of a oil field

Paola A. García E.

Vistas de resumen 1198 | Vistas de PDF 798 | pp. 7-54

Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 674 | Vistas de PDF 559 |

Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes

Víctor Adrián Álvarez, Adrián Fernando Rossignolo

Vistas de resumen 912 | Vistas de PDF 390 |

Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial
Valoración de opciones sobre el círculo unitario. La transformada rápida de Fourier y el modelo binomial

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 744 | Vistas de PDF 334 |

Indicador de alerta temprana para la detección de vulnerabilidades de los fondos de inversión colectiva (FIC)
Early warning indicator for detection of vulnerabilities of collective investment funds (FIC)

Ana María Rendón-González

Vistas de resumen 637 | Vistas de PDF 325 | pp. 31-79

Valuación con opciones reales, transformación de Edgeworth y funciones isoelásticas de utilidad
Real options valuation, Edgeworth transformation and isoelastic utility functions

Gastón Milanesi

Vistas de resumen 498 | Vistas de PDF 323 | pp. 123-163

Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia

Carlos Armando Mejía Vega

Vistas de resumen 889 | Vistas de PDF 589 | pp. 173-231

Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
Prediction of the cheapest to deliver in futures contracts on short, medium and long term notional bonds

Kimberly Rojas-Silva

Vistas de resumen 466 | Vistas de PDF 962 | pp. 73-137

Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
Absence of Arbitrage, equivalent measures and the Fundamental Theorem of asset pricing

Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 1024 | Vistas de PDF 3610 | pp. 7-30

Valoración de inversiones mediante juegos de opciones reales
Investment valuation using Real Options Game

Juan Marcos Moreno Arias

Vistas de resumen 463 | Vistas de PDF 355 | pp. 51-92

Consideraciones sobre los efectos de incorporar costos de transacción fijos y proporcionales en la valoración de opciones financieras por el modelo Cox, Ross, Rubinstein
About effects of incorporating fixed and proportional transaction costs in the valuation of financial options by the Cox, Ross, Rubinstein model

Sergio Andrés Mendoza Jaimes

Vistas de resumen 319 | Vistas de PDF 314 | pp. 7-52

Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
A note about option pricing and nonlinear partial differential equations (I)

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 733 | Vistas de PDF 606 | pp. 53-70

Valoración del mecanismo de terminación anticipada en los contratos de concesión 4G en Colombia
Valuation of the early termination mechanism in 4G concession contracts in Colombia

Alejandro Giraldo

Vistas de resumen 1128 | Vistas de PDF 1215 | pp. 67-95

Resúmenes – Abstracts
Resúmenes – Abstracts

Revista Odeon

Vistas de resumen 330 | Vistas de PDF 210 | pp. 143-148

Presentación
Presentation

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 353 | Vistas de PDF 241 | pp. 5-6

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 719 | Vistas de PDF 293 | pp. 5-6

Presentación
Presentación

John Freddy Moreno Trujillo

Vistas de resumen 310 | Vistas de PDF 187 | pp. 5-6

Presentación
Presentation

Carlos Armando Mejía Vega, Carlos Andrés Zapata Quimbayo

Vistas de resumen 295 | Vistas de PDF 205 | pp. 5-8

Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
Implications of consider risk free rate and volatility constant in the binomial model for options pricing

José Mauricio Castellanos Orejuela

Vistas de resumen 831 | Vistas de PDF | pp. 67-100

La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas
The evolution of Corporate Finance undergraduate texts

Mauricio Avellaneda Hortúa

Vistas de resumen 1259 | Vistas de PDF 2055 | pp. 99-120

Optimal Early Termination in PPP Projects Based on Real Options Theory
Optimal Early Termination in PPP Projects Based on Real Options Theory

Carlos Andrés Zapata Quimbayo, Carlos Armando Mejía Veja

Vistas de resumen 222 | Vistas de PDF 109 | pp. 117-141

Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB

Germán Forero Laverde

Vistas de resumen 667 | Vistas de PDF 2742 |

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